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基本思路

构造k线:1,5分钟k线2,15分钟k线构造基于15分钟k线的移动平均线ma5和ma20定义:maTrend 为ma5(15分钟k)大于ma20(15分钟k),真为1,假为-1空仓:    if maTrend为1 并且RSI大于RSI做多阈值:        开多单    elif maTrend为-1 并且RSI小于RSI做空阈值:        开空单持有多单:    if maTrend为-1并且RSI小于50:        平多单持有空单:    if maTrend为1并且RSI大于50:        平空单

回测参数

rsiSignal = 20          # RSI信号阈值,多为50+20,空为50-20    rsiWindow = 14          # RSI窗口    fastWindow = 5          # 快速均线窗口,结合15分钟线使用    slowWindow = 20         # 慢速均线窗口,结合15分钟线使用

回测结果

回测区间:20190105-20190405

参数优化

分组测试:

setting.addParameter('rsiSignal', 15, 30, 5)setting.addParameter('rsiWindow', 10, 20, 5)setting.addParameter('fastWindow', 5, 15, 5)setting.addParameter('slowWindow', 20)setting.addParameter('rsiSignal', 20)setting.addParameter('rsiWindow', 14)setting.addParameter('fastWindow', 5, 10, 5)setting.addParameter('slowWindow', 20,40,10)

结果:

annualizedReturn	fastWindow	slowWindow	rsiSignal	rsiWindow0	2.34014462	5	20	20	141	2.259018138	5	40	20	142	2.121318283	10	30	20	143	2.091021151	5	30	20	144	1.991306239	10	40	20	145	1.935240956	10	20	20	14

参数优选:fastWindow,slowWindow,rsiSignal,rsiWindow分别为5,20,20,14

完整回测报告

第一笔交易：	2019-01-17 14:20:00最后一笔交易：	2019-04-04 11:10:00总交易次数：	27.0总盈亏：	137,678.72最大回撤: 	-32,268.1平均每笔盈利：	5,099.21平均每笔滑点：	120.0平均每笔佣金：	63.01胜率		40.74%盈利交易平均值	20,521.38亏损交易平均值	-5,503.53盈亏比：	3.73计算按日统计结果------------------------------首个交易日：	2019-01-15最后交易日：	2019-04-04总交易日：	47盈利交易日	16亏损交易日：	18起始资金：	1000000结束资金：	1,137,678.72总收益率：	13.77%年化收益：	67.52%总盈亏：	137,678.72最大回撤: 	-36,433.56百分比最大回撤: -3.3%总手续费：	1,701.28总滑点：	3,240.0总成交金额：	56,709,180.0总成交笔数：	54.0日均盈亏：	2,929.33日均手续费：	36.2日均滑点：	68.94日均成交金额：	1,206,578.3日均成交笔数：	1.15日均收益率：	0.28%收益标准差：	1.15%Sharpe Ratio：	3.78线性回归系数 olsNum：	3,330.36调整线性回归系数(olsNum/最大回撤) olsNum：	-0.0914调整线性回归系数夏普(olsNum/日收益标准差) olsNumShape：	2,890.09近20日的最大回撤 	-36,433.56近20日总收益 	3.64%近20日收益标准差 	1.0%近20日最大单日跌率 	-0.98%近20日下跌天数 	8.0------------------------------盈利交易bar	1955亏损交易bar：	1902收益标准差：	0.09%

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